Руководитель направления (стресс-тестирование НПФ) Москва

Анализ результатов стресс-теста, представленного НПФ, и определение причины расхождения с контрольным расчетом;

Разработка методики и прототипов в MS Excel по расчету стоимости облигации с переменным купоном для прогнозирования денежных потоков по активу;

Подготовка методологии по учету новых требований к нормативному размеру страхового резерва в связи с планируемыми изменениями в законодательство;

Подготовка информационно-аналитических и справочных материалов по результатам анализа результатов стресс-тестирования для управления надзора за НПФ и руководства Банка России;

Выбор и адаптация параметров сценария для проведения стресс-тестирования НПФ из нескольких вариантов, предложенных смежным подразделением.

Высшее образование (Математика, Управлением рисками, Финансовые рынки);

Приветствуется опыт работы в негосударственном пенсионном фонде, управление инвестиционными и(или) актуарными рисками;

Умение строить финансовые модели, включая стохастические, проводить самостоятельные расчеты и интерпретировать результат;

Навыки разработки методик и описания алгоритмов расчета, подготовки функциональных требований;

Понимание методов расчета стоимости и основных риск-метрик финансовых инструментов (бэта, дюрация, ожидаемые потери, вероятность дефолта);

Понимание основных контрагентов НПФ (управляющие компании, спец.депозитарии, актуарии и пр.);

Наличие CFA, FRM, аттестат ФСФР является преимуществом;

Высокий уровень владения MS Excel. Опыт работы с Power query, SQL, Python (или иным языком программирования) является преимуществом.