, вакансия Middle Data Scientist (Центр портфельного риск-моделирования)

Регион: Москва МО

Дополнительная информация по адресу: г Москва

В Центр портфельного риск-моделирования ищем коллегу. Вы будете работать в большой и организованной команде профессионалов и разрабатывать модели с существенным эффектом на PL Банка. Получите уникальный шанс погрузиться в розничные кредитные процессы и портфельное моделирование, стать профессионалом в этой области. Примете участие во взаимодействии с многими командами: инженеров данных, разработчиков, методологов и аналитиков. Обязанности построение моделей для различных задач (классический ML: модели прогнозирования макроэкономики, резервов и метрик портфеля розничных кредитов+AI-агенты для автоматического мониторинга состояния портфеля) аналитика бизнес-процессов и постановка задачи на разработку модели совместно с заказчиком и коллегами выбор подходящих архитектур и модельных решений взаимодействие с DE при сборе данных мониторинг моделей в эксплуатации, анализ отклонений развитие и распространение экспертизы при внедрении модели (консультация по факторам/алгоритмам, постановка ТЗ на внедрение, аналитика) курирование стажёров. Требования высшее образование в области технических/физико-математических наук (предпочтительно МФТИ, МГУ, НГУ, МИФИ, ВШЭ, ИТМО) знание математических основ классического машинного обучения и нейронных сетей знание алгоритмов и структур данных знание Python и библиотек анализа данных: PyTorch, HugginFace и Transformers знание SQL, опыт работы с базами данных понимание принципов устройства, обучения и оценки качества больших языковых моделей (LLM) опыт разработки моделей от 2х лет навыки работы с генеративными AI-моделями; опыт создания AI-агентов и использования их в работе будет преимуществом опыт использования GigaChat, Kandinsky и аналогов в продуктах, навыки создания и использования AI-агентов инструментальное владение AI для анализа, генерации и автоматизации. Будет плюсом: понимание основных кредитных риск-метрик, составляющих доходности банковских продуктов и опыт работы с ними понимание розничных банковских продуктов, процессов и юнит-экономики (аннуитеты, возобновляемые, траншевые) знание статистического анализа опыт работы с LLM и RAG (LangChain/GigaChain, LangGraph) опыт реализации длительных проектов знание PySpark. Условия срочный трудовой договор до июля 2027 г. комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская формат работы: фулл тайм офис годовая премия корпоративный спортзал и зоны отдыха более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития регулярные митапы и развитое DS-community расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.

Специальность: Middle Data Scientist (Центр портфельного риск-моделирования)

Профобласть: Информационные технологии, телекоммуникации, связь

Режим работы: Полная занятость

Характер работы: Полный рабочий день

Источник информации: Вакансия интернет ресурса

Образование: Не указано

Дата: 2026-01-24